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如何计算出P2P最科学精确的仓位比例?

来源:百度       2018-06-13


第一类投资者,初入P2P不久,对各个平台还没有深入了解,就索性每个平台等额分配,省心省力,除了部分追求收益的人,因新手标额度限制,可能略有差别。


普通老司机


另一类是相对有经验的投资者,对平台各方面有一定了解,每个投资比例还是会慎重考虑的,相对安全的就投资5万,一般的就3万,差点的就2万。因为毕竟防守类、性价比、进攻类是三个大类,每个类型中还有很多平台,所以还是要区分对待。


犹如足球阵容中的中场球员,大家能力也不一样,有的是防守型中场,有的是进攻型中场。


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科学老司机


那么到底有没有更科学的方法来精确设定这个比例呢?同时规避主观经验判断带来的影响。


下面的内容就有点学术化了:


1、平台属性


为了能更好的精算比例,我们先来定义一下平台的属性:


假设有N个平台,每个平台以i 表示。对于每个平台i,可以专业评估得出以下属性.


•平台回报率ri ∈ [0,1]:平台平均年化收益率


•平台回撤概率qi ∈ [0,1]:平台发生最大回撤的概率,相当于平台的安全性评估


•平台流动性fi ∈{0,1}:平台投资标期,能多长时间成为流动资金


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2、约束设定


那么再根据自己的风险等级,我们可以设定以下投资约束:


• 资产最大可能回撤T ∈ [0,1],意味着在极端情况下,投资损失不会大于T。


• 资产平均回撤A ∈ [0,1],在较坏情况下,投资损失一般不会大于A。


•  资产流动性约束F ∈ [0,1],投资人能够随时从投资组合中撤出资金F。


这些指标大家可以根据自己风险偏好情况自定义。


3、求最优比例


最后就是要来计算这个最精准的比例了!在你设定的约束条件下,求最优解,最大化收益!


假设用向量p = {pi : i = 1,...,N} 表示N 种平台投资的比例:每个平台i 的投资比例是pi,那么就是求解以下问题。



最终得出的结果,才是最科学最精确的投资比例!